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超几何分布的期望新上映_超几何分布方差与期望(2024年11月抢先看)

内容来源：冲顶技术团队所属栏目：导读更新日期：2024-11-26

超几何分布的期望

二项分布和超几何分布的期望与方差详解 ### 二项分布的期望和方差 𐟓Š 在n次独立重复试验中，每次试验中事件A发生的概率为p（0

德银Quant实习，8小时通关！在Deutsche Bank Quant实习生的在线评估中，你需要花费8个小时来完成三个部分：核心、衍生和算法。每个部分包含10个问题，全部是选择题。核心部分：简单贝叶斯问题超几何分布正态分布的和 11个人围坐一圈，某两人不相邻的概率绿皮书中的相关系数范围原题绿皮书中的Markov Chain原题衍生部分：抛硬币连续三个正面的期望随机微积分问题判断Martingale问题绿皮书中答案为1/8的Brownian Motion问题算法部分：代码复杂度判断 SGD问题线性回归假设 Ridge问题级数求和监督学习问题判断 Bernoulli变量求和 Binomial变量收敛到正态分布给定矩阵求10次方准备好迎接挑战了吗？祝你好运！𐟒ꀀ

高三概率第三问，题目如下我在做这道题的时候发现，直接使用概率算期望和用频率估计概率算期望出来的答案一样，但是老师批的时候判的是错，我想问下这种直接用概率算出来和答案一样是巧合吗？求大佬给个解释，万分感谢? 还是说这个是凑好的，这样算对了能给两分答案分？

二项分布：从基础到进阶 1. 𐟎𒠤𜯥Šꥈ騯•验：简单来说，伯努利试验就是只有两种可能结果（通常是成功或失败）的试验。 𐟔„ 二项分布的特征：每次试验都是同一个伯努利试验，事件A发生的概率相同。各次试验的结果是相互独立的。总结一下，二项分布的特征就是“每次试验事件A发生概率相同”和“各次试验结果相互独立”。 𐟓Š 二项分布与二项式定理：服从二项分布的随机变量X取k的概率，其实就是[(1-p)+p]的n次方的展开式的通项。 𐟔— 二项分布与两点分布：二项分布是两点分布的一般形式，这为后面介绍二项分布的期望和方差打下了基础。 𐟓š 课本例1：通过一个特殊的概率模型，引导学生设立随机变量，并用随机变量表示事件。这样做的好处是一个随机变量可以表示很多个事件。 𐟕’ 课时安排：第一课时可以讲到课本的例2，主要引导学生认清服从二项分布的概率模型。可以用课本77页习题3（2）引导学生辨析，每次抽取到次品的概率都是0.1，但由于不是同一个伯努利试验，并且各次试验结果不相互独立，所以随机变量不服从二项分布，这为超几何分布做铺垫。 𐟓ˆ 第二课时：讲解课本75页例3，总结两种方法的联系，介绍二项分布的期望和方差，以及期望公式的推导。

高二数学笔记：离散型随机变量与分布 ### 离散型随机变量及分布列 𐟓Š 离散型随机变量是指那些只能取有限个或可数个值的随机变量。比如，掷骰子得到的点数就是一个典型的离散型随机变量。分布列则是描述这些离散值出现的概率。两点分布 𐟎𒊊两点分布是一种特殊的离散型随机变量，服从两点分布的随机变量只能取两个值，通常是0和1。比如，掷硬币得到正面或反面的概率就是两点分布的一个例子。其分布列为： P(X=0) = 1-p P(X=1) = p 二项分布与超几何分布 𐟓ˆ 二项分布和超几何分布都是描述重复实验中事件发生次数的概率分布。二项分布适用于每次实验只有两种可能结果的情况，而超几何分布则适用于从有限个样本中抽取样本的情况。正态分布 𐟓‘ 正态分布是一种连续型随机变量的分布，其概率密度函数呈钟形。正态分布在实际生活中应用广泛，比如身高、体重等数据的分布都可以用正态分布来描述。正态分布的期望和方差可以通过公式计算得出。典型分布的期望与方差 𐟎期望和方差是描述随机变量性质的重要指标。对于两点分布，期望和方差分别为： E(X) = p D(X) = p(1-p) 对于二项分布，期望和方差分别为： E(X) = np D(X) = np(1-p) 通过这些公式，我们可以更好地理解和分析各种随机变量的性质。总结 𐟓 离散型随机变量及其分布列、两点分布、二项分布和超几何分布，以及正态分布是数学中非常重要的概念。通过这些知识，我们可以更好地理解和分析各种实际问题中的随机现象。希望这份笔记能帮助你更好地掌握这些知识点！

概率论与数理统计笔记总结 𐟓š 第一章：随机事件及其概率随机事件与运算定义：随机事件是样本空间的一个子集。包含关系：A发生必有B发生。等价关系：A发生当且仅当B发生。互不相容（互斥）：A与B不能同时发生。对立关系：A发生则B不发生，反之亦然。三大运算并：A∪B，至少有一个发生。交：A∩B，同时发生。差：A-B，A发生B不发生。运算规律交换律：A∪B = B∪A，A∩B = B∩A。结合律：(A∪B)∪C = A∪(B∪C)，(A∩B)∩C = A∩(B∩C)。分配律：A∪(B∩C) = (A∪B)∩(A∪C)，A∩(B∪C) = (A∩B)∪(A∩C)。德摩根定律：A-(B∪C) = A-B ∩ A-C，A-(B∩C) = A-B ∪ A-C。古典概型定义：只有有限个样本点，每个样本点发生的概率相等。例子：一批产品中有M件次品，不放回抽样n件，求次品数。 𐟓˜ 第二章：随机变量及其分布随机变量的定义变量X是定义在样本空间上的单值实值函数。分布函数定义：F(x) = P(X≤x)。性质：单调非减，0≤F(x)≤1，F(-∞) = 0，F(+∞) = 1。离散随机变量定义：只能取有限个或可列无穷多个值。性质：P(X=x) ≥ 0，且所有P(X=x)之和为1。常见分布：超几何分布、二项分布。连续随机变量定义：取值范围是某个实数区间，存在概率密度f(x)。性质：f(x) ≥ 0，且所有f(x)在(-∞,+∞)上的积分为1。常见分布：均匀分布、指数分布、正态分布。 𐟓Š 第三章：随机变量的数字特征期望（均值）定义：E(X)。性质：E(CX) = CE(X)，E(XY) = E(X)E(Y)（若X与Y独立）。方差定义：D(X) = E[(X-E(X))ⲝ。性质：D(CX) = CⲄ(X)，D(Xⱙ) = D(X) + D(Y)（若X与Y独立）。标准差：c() = sqrt{D(X)}。正态分布定义：N(𒩯𜌥𚦥‡𝦕𐦨x)。性质：曲线关于﹧簯𜌥𝓸=—𖥏–得最大值。中心极限定理定理：若X1, X2, ..., Xn相互独立且同分布，则Z = (X1 + X2 + ... + Xn)/n ~ N(𒯮)。 𐟓š 第四章：正态分布的应用正态分布与标准正态分布的关系定理：若X~N(𒩯𜌥ˆ™Y = (X - /~ N(0,1)。正态分布的数字特征期望E() = 𜌦–𙥷) = 𒣀‚ 线性性、可加性、线性组合性等性质。

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