统计基础（九）多元回归模型

本文主要介绍多元线性回归模型的概念及引入，模型构建的基本假定，如何去估计参数，随后介绍模型的检验及注意事项，最后介绍利用模型如何预测。

线性回归模型、特征缩放、案例分析（附代码）

回归模型 1 基本知识介绍 1.1回归模型的引入 由于客观事物内部规律的复杂性及人们认识程度的限制，无法分析实际对象内在的因果关系，建立合乎机理规律的数学模型。所以在遇到有些无法用机理分析建立数学模型的时候，通常采取搜集大量数据的办法，基于对数据的统计分析去建立模型，其中用途最为广泛的一类随即模型就是统计回归模型。 回归模型确定的变量之间是相关关系，在大量的观察下，会表现出一定的规律性，可...

本文深入研究了多元线性回归及其在非满秩矩阵情况下的解决方案。通过介绍模型表达式、最小二乘法，以及广义线性模型，我们全面理解了多元线性回归。在$\mathbf{X^TX}$不是满秩的情况下，讨论了正则化方法如岭回归和套索回归，以有效处理多重共线性问题。 此外，文中探讨了对数几率回归作为处理非满秩矩阵的二分类问题的解决方案。详细解释了对数几率回归的模型表达式，并探讨了通过极大似然估计法求解模型参数的方法。整体而言，本文提供了深入学习多元线性回归的基础，为实际数据分析和预测提供了有力支持。

一、模型假设 传统多元线性回归模型 最重要的假设的原理为： 1. 自变量和因变量之间存在多元线性关系，因变量y能够被x1,x2….x{k}完全地线性解释；2.不能被解释的部分则为纯粹的无法观测到的误差 其它假设主要为： 1.模型线性，设定正确； 2.无多重共线性； 3.无内生性； 4.随机误差项具有条件零均值、同方差、以及无自相关； 5.随机误差项正态分布 具体见另一篇文章：回归模型的...

回归分析是数据分析中最基础也是最重要的分析工具，绝大多数的数据分析问题，都可以使用回归的思想来解决。回归分析的任务就是，通过研究自变量X和因变量Y的相关关系，尝试去解释Y的形成机制，进而达到通过X去预测Y的目的。常见的回归分析有五类：线性回归、0-1回归、定序回归、计数回归和生存回归，其划分的依据是因变量Y的类型。本篇主要讲解多元线性回归以及lasso回归。回归分析的目的识别重要变量判断相关性的方向要估计权重(回归系数)回归分析分类类型模型Y的特点例子线性回归。

多元线性回归分析适用于解释或者预测问题，在建立对应的模型时候，扰动项要考虑异方差和多重共线性的问题，所以需要进行检验；当扰动项是球型扰动项之后，可以进行数据描述性统计以及回归分析，其中包括加入虚拟变量的回归分析和标准化回归等。在整个回归过程中可以使用两种逐步回归分析的方法，建议使用向后逐步回归。

1.多元线性回归 实例引入：假如我们现在要去预测本地房子的价格，那么我们该怎么办？影响房价的因素有很多：房子面积、方位、地理位置、本地居民收入、房龄等等，很自然的办法就是将这些主要因素纳入，建立一个多元数学模型，从而进行预测。 多元线性回归模型： Y——我们要得到的结果，随机变量，称因变量； —— p个非随机变量，是自变量。 是未知参数，称回归系数；ε 是均值为0，方差为 的随机变量，代表随机因素对Y的影响。 总体 的n组观测值 满足下式： 其中， ，才能求出所有回归系数；误差系数 相互独

点击蓝字关注这个神奇的公众号～作者：吴数，金融学在读研究生，R语言爱好者回归分析是研究两个变量之间的不确定性关系，考察变量之间的数量变化规律，通过回归方程的形式描述和反映这种关系，帮助人们挖掘出变量之间隐藏的规律。建立回归模型的一般过程为：1）建立理论回归模型2）估计模型参数3）回归模型检验4）模型诊断5）利用回归方程进行预测以下用思维导图展示回归分析的各个过程：以下是RStudio实现过程：1、